Calculadora de Opções
Muitas pessoas que trabalham com o mercado financeiro, em especial com ações de empresas, as vezes precisam comprar ou vender opções de ações. Mas como saber o preço justo de uma opção?
Os irmaõs Black e Scholes intrigados com uma maneira de saber como precificar as opções, criaram uma calculadora, que hoje é chamada de calculadora de opções Black e Scholes. Com ela, é possível saber exatamente o preço teórico de uma opção, em qualquer dia até seu vencimento, que no Brasil é sempre de 30 em 30 dias.
Para usar a calculadora de opções Black Scholes é muito simples, basta ir colocando os dados:
Preço de exercício da opção: Valor do strike da opção
Preço da ação( ativo): Valor da cotação da ação objeto, no momento da consulta.
Dias para o vencimento: Quantos dias faltam até chegar o dia do vencimento da opção (dias úteis, descontando feriados)
Volatilidade anual(%): Consulte no site da Bovespa a volatilidade anual da ação aqui
Taxa de juros anual - SELIC - Taxa selic atual.
No resultado da calculadora de opções os seguintes variáveis são mostradas: Valor teórico do preço da opção, Delta, Theta, Vega, Rho e Gamma.
O modelo de precificação da calculadora Black Scholes é uma das mais exatas que existe, há muitos bancos e instituições financeiras que utilizam o modelo de precificação Monte Carlo, mas no geral a Black Scholes é a mais utilizada por investidores e especuladores. Muitos especuladores que realizam compras a "seco" de opções, também precisam dessa calculadora de opções. Ela é muito útil nesses casos.
Para usar a calculadora de opções clique aqui.
Muitas pessoas que trabalham com o mercado financeiro, em especial com ações de empresas, as vezes precisam comprar ou vender opções de ações. Mas como saber o preço justo de uma opção?
Os irmaõs Black e Scholes intrigados com uma maneira de saber como precificar as opções, criaram uma calculadora, que hoje é chamada de calculadora de opções Black e Scholes. Com ela, é possível saber exatamente o preço teórico de uma opção, em qualquer dia até seu vencimento, que no Brasil é sempre de 30 em 30 dias.
Para usar a calculadora de opções Black Scholes é muito simples, basta ir colocando os dados:
Preço de exercício da opção: Valor do strike da opção
Preço da ação( ativo): Valor da cotação da ação objeto, no momento da consulta.
Dias para o vencimento: Quantos dias faltam até chegar o dia do vencimento da opção (dias úteis, descontando feriados)
Volatilidade anual(%): Consulte no site da Bovespa a volatilidade anual da ação aqui
Taxa de juros anual - SELIC - Taxa selic atual.
No resultado da calculadora de opções os seguintes variáveis são mostradas: Valor teórico do preço da opção, Delta, Theta, Vega, Rho e Gamma.
O modelo de precificação da calculadora Black Scholes é uma das mais exatas que existe, há muitos bancos e instituições financeiras que utilizam o modelo de precificação Monte Carlo, mas no geral a Black Scholes é a mais utilizada por investidores e especuladores. Muitos especuladores que realizam compras a "seco" de opções, também precisam dessa calculadora de opções. Ela é muito útil nesses casos.
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Comentários
Abraços,
Edson - SP